Come funziona l’indice di Sharpe

L’indice di Sharpe è uno di quei fattori molto utili da tenere sempre n considerazione nell’ambito di alcune valutazioni di natura economica e finanziaria. A conti fatti, quando si inizia ad analizzare una formula come l’ indice di Sharpe e tutto quanto vi è più o meno strettamente collegato, insieme anche ad altri indici simili ad onor del vero, si deve fare attenzione ad una serie di elementi di varia natura: da un lato, infatti, una misurazione come quella segnata dall’indice di Sharpe è sconosciuta ai non addetti ai lavori o almeno a coloro che non si interessano di prodotti finanziari e di tutto quanto sia più o meno connesso al loro andamento. Dall’altro lato però, non bisogna pensare all’indice di Sharpe come a una misurazione troppo teorica perché ha un’incidenza pratica ben evidente. E conviene informarsi anche su Indice di Sortino, Indice di treynor, Sharpe Ratio, Information Ratio Definizione, Indice di Sharpe definizione e Indice di Sharpe Negativo.

Come funziona l’indice di Sharpe: informazioni di base

Ma, come è nostra buona abitudine consolidata ormai da lungo tempo, procediamo con ordine e iniziamo a comprendere alcuni degli elementi di base che più potrebbero esserci di aiuto e di sostegno nell’ambito della nostra riflessione in materia di indice di Sharpe, un commento il nostro per altro anche abbastanza sintetico ad onoro del vero per le ben note ragioni di spazio. A conti fatti, volendo cercare di offrire al nostro lettore almeno una definizione iniziale di indice di Sharpe che sia più chiara ed esauriente possibile allo stesso tempo, dobbiamo evidenziare come l’ indice di Sharpe sia una misurazione, o meglio un indicatore di performance di rischio per una data tipologia di investimento.

Come funziona l’indice di Sharpe: il confronto con i Bot

Focalizzandoci ancora di più sul funzionamento dell’indice di Sharpe, diciamo che è senza dubbio corretto fare riferimento all’indice di Sharpe ogni volta che vogliamo registrare l’andamento del rendimento di un fondo di investimento. E quindi, la misura registrata mediante l’indice di Sharpe avviene grazie al confronto tra il rendimento dell’andamento del titolo che viene analizzato e il rendimento di un titolo che è assolutamente privo di rischi reali che viene eletto dunque a termine di paragone. E che, proprio per queste sue caratteristiche, viene identificato nel Bot (buono ordinario del Tesoro) che, tendenzialmente, non conosce rischi tranne sconvolgimenti di portata economica e monetaria come il default dello Stato emittente, casi dunque, per fortuna estremamente rari. Anche da qui discende l’affidabilità che gli investitori assicurano all’indice di Sharpe e al valore delle misurazioni effettuate in questo modo.